第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-161,981,703.155,250,760.85-156,730,942.30

报告期末基金份额总额676,006,619.03份

§12 影响投资者决策的其他重要信息

序号项目金额占基金总资产的比例(%)

1国家债券--

4.交易费用7.4.7.1890,839.89460,958.22

c8医药、生物制品--

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

金额单位:人民币元

3、品牌获奖

当期发生的基金应支付的托管费1,454,635.561,744,818.37

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

3.销售服务费943,505.811,197,169.82

2应收证券清算款5,510,902.40

8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12月6日正式成立

§11重大事件揭第三产业有哪些行业示

投资目标本基金为主动式管理的债券型基金本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报

数量(单位:股/张)总金额

博时稳定价值债券b65,511.370.02%

9合计17,188,396.98

§2基金简介

重工转债706,44074,727,223.2010.71

6) 2012年12月12日,在经济观察报“2011-2012年度中国卓越金融奖”评选活动中,博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台,荣获“年度卓越基金公司电子服务奖”,成为唯一获此殊荣的基金公司

4、其他大事件

2012年12月31日

截至2012年12月31日,本基金a类基金份额净值为1.041 元,份额累计净值为1.287 元 b类基金份额净值为1.020 元,份额累计净值为1.266 元报告期内,本基金a类基金份额净值增长率为7.99%,b类基金中国第三产业包括份额净值增长率为7.59%,同期业绩基准增长率4.03%

博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

c6金属、非金属42,462,176.406.09

风险收益特征本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金

§4管理人报告

华鼎锦纶413,9601,618,583.600.23

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入

资产附注号本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

基金简称博时稳定价值债券

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期2012年1月1日至2012年12月31日

证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:张)期第三产业有哪些行业末成本总额期末估值总额备注

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-41,370,462.68-372,705.45-41,743,168.13

申银万国113,578,309.8821.06%120,000.0054.55%-

合计2,882,000.002,882,000.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

当期发生的基金应支付的销售服务费

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53,106,848.37-97,786,748.50

l传播与文化产业--

§7年度财务报表

■

7.4.4.2关联方报酬

其中:1.基金申购款895,821,589.8046,308,628.26942,130,218.06

工行转债70,131,200.0010.05

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

自基金合同生效起至今25.36%0.39%21.19%0.07%4.17%0.32%

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

招商证券附息国债15簿第三产业所占比重记建档集中配售300,00029,850,000.00

■

期末持有的基金份额占基金总份额比例----

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

招商证券石化转债网下申购中签53,2405,324,000.00

获得销售服务费的各关联方名称本期2012年1月1日至2012年12月31日

国投转债6,158,055.200.88

博时稳定价值债券:2012年年度报告摘要

一、收入66,831,075.61-82,312,571.20

会计主体:博时稳定价值债券投资基金

7.4.2税项

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--97,786,748.50-97,786,748.50

(1) 公允价值

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

c99其他制造业--

基金投资收益--

6.其他费用7.4.7.19638,588.25652,334.51

根据银河第三产业发展规划证券基金研究中心统计,2012年,博时旗下共有8只基金的年度收益位居同类型基金前1/3

本报告期基金总申购份额207,345,947.53650,612,902.79

6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于8月28日正式成立

会计主体:博时稳定价值债券投资基金

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务

11.1基金份额持有人大会决议

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付

1权益投资61,378,850.545.45

4.1 基金管理人及基金经理情况

1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股第三产业是什么份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事

■

过去三年6.46%0.49%10.13%0.06%-3.67%0.43%

卖出股票的收入(成交)总额64,483,635.49

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

期间申购/买入总份额----

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

项目本期2012年1月1日至2012年12月31日

其中:政策性金融债39,936,000.005.72

§9基金份额持有人信息

博时稳定价值债券投资基金2012年年度报告摘要

中鼎转债30,580,987.734.38

2.4信息披露方式

本基金管理人已于2013年1月14日发布公告,以2012年12月31日可供分配利润为基准,本基金a类基金份额每10份基金份额发放红利0.25元,本基金b类基金份额每10份基金份第三产业是指额发放红利0.13元

本期已实现收益-8,200,385.0415,625,369.7643,425,148.52

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

基金合同生效日2007年9月6日

a类b类合计

上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

i金融、保险业--

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

项目基金管理人基金托管人

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位

■

5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.1752,208.9361,327.01

应收股利--

中行转债104,058,000.0014.91

开放式股票型基金中,截至2012年12月31日,博时主题行业基金的年度收益在同类如何发展第三产业型274只股票型产品中排名第16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型274只标准股票型基金的前1/3 债券型基金中,博时信用债券基金的年度收益在同类型55只产品中排名第9 货币基金中,博时现金收益基金的年度收益在同类49只基金中排名第2

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注

债券利息收入12,829,579.1418,884,734.69

基金托管人中国建设银行股份有限公司

m综合类--

封闭式基金中,截至2012年12月31日,博时裕隆封闭的年度收益在同类的25只基金中排名第2

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额418,000,000.00元,于2013年1月4日与2013年1月7日(先后)到期该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交博时第三产业基金易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额

2央行票据--

投资策略本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数

博时基金-145,174.75145,174.75

川投转债85,352,672.8012.23

单位:人民币元

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新

合计32,59920,737.04320,815,937.7147.46%355,190,681.3252.54%

(ii) 各层级金融工具中国第三产业比重公允价值

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

单位:人民币元

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付

8.9.3期末其他各项资产构成

铜陵有色2,246,67642,462,176.406.09

注: 本基金的基金合同于2007年9月6日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(四)投资范围”、“(八)投资限制”的有关约定本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定

2) 2012年1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”,到会50多家媒体1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”,到会约220名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前博时第三产业基金网市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎

海运转债63,581,782.609.11

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

过去三个月3.58%0.43%1.02%0.02%2.56%0.41%

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

■

过去三个月3.45%0.43%1.02%0.02%2.43%0.41%

业绩比较基准中信标普全债指数

金额单位:人民币元

9合计1,037,068,980.31148.62

3.1主要会计数据和财务指标

其中:债券1,037,068,980.3192.09

§10开放式基城市第三产业包括金份额变动单位:份

■

巨轮转240,815,601.845.85

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例

中国建设银行------

买入返售金融资产收入--

其中:股票投资61,378,850.5493,026,138.43

c制造业47,881,760.006.86

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)

3金融衍生品投资--

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7.4.7.1673,318,258.24-131,515,042.70

7待摊费用-

资产支持证券投资收益--

c0食品、饮料--

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

a农、林、牧、渔业4,244,766.240.61

应付利润--

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或博时第三产业股票前20名的股票明细

7.4报表附注

2010年0.66020,868,536.989,455,506.9430,324,043.年度分红

过去六个月1.09%0.39%1.11%0.03%-0.02%0.36%

实收基金7.4.7.9676,006,619.03717,377,081.71

合计-251,352.53251,352.53

方正证券150,905,325.6178.94%100,000.0045.45%-

上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东

金额单位:人民币元

7.4.3关联方关系

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

加权平均基金份额本期利润0.0766-0.12060.1036

方正证券155,896,869.4016.43%34,300,000.000.34%--

7.1资产负债表

■

4应收利息9,232,720.60

2012年全球经济复苏乏力,财政政策面临债务扩张瓶颈,较低的通胀水平下各国央行货币政策取向宽松中国经济在微调中实现软着陆,走向l型复苏 上半年通胀下行,政策逐步放松,7月份见底后通胀在2%左右的水平徘徊,通胀的上升预期使得央行货币政策下半年开始转向稳健,逆第三产业是指什么回购常态化取代降准降息,四季度,伴随政府投资加速和银根的松动,经济开始见底企稳

博时基金管理有限公司

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止

合计106,065.480.02%

4.3.2公平交易制度的执行情况

本期基金份额净值增长率7.99%-10.55%10.21%

新文化20,000,000.002.91

§5托管人报告

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

资产总计1,126,191,026.09748,103,337.15

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

博时稳定价值债券a

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

期末基金资产净值290,191,291.48293,013,554.17466,080,269.46

8.9投资组合报告附注

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

e建筑第三产业发展规划业9,252,324.301.33

2.3基金管理人和基金托管人

五、期末所有者权益(基金净值)676,006,619.0321,787,475.12697,794,094.15

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

买入股票的成本(成交)总额20,032,400.00

3金融债券39,936,000.005.72

博时稳定价值债券b

负债合计428,396,931.9461,672,923.24

7.4.4.2.3销售服务费

5) 博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立

2、本基金的基金经理未持有本基金

金额单位:人民币元

应付证券清算款--

中国建设银行----255,100,000.00201,897.17

关联方名称与本基金的关系

递延所得税资产--

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

5) 6月28日,世界品牌实验室(wbl)在京发布2012年(第九届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名,成为入选该榜单四家基金公司中第三产业占gdp比重的第一名

应付销售服务费74,486.2380,016.80

恒丰转债229,590.400.03

金额单位:人民币元

7.3所有者权益(基金净值)变动表

2.投资收益(损失以“-”填列)-19,603,143.2129,942,101.61

6其他各项资产17,188,396.981.53

实收基金未分配利润所有者权益合计

c5电子--

■

歌华转债77,400,797.7011.09

本报告期内本基金投资策略未改变

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

8其他--

7.4.5.1受限证券类别:债券

8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

展望2013年,全球经济较12年会有所好转社会融资总量将大规模增加,国内经济在此刺激下,会稳步上行而需要警惕的是,通胀如果上升较快,政策的重心有可能发生变化

■

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)

2) 上证自然资第三产业占gdp比重源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集

■

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据

实收基金未分配利润所有者权益合计

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

中国交建32,400.000.00

2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)

基金管理人博时基金管理有限公司

■

合计1.38039,350,932.5821,266,145.3660,617,077.94-

■

5银行存款和结算备付金合计10,554,798.260.中国第三产业发展94

■

期初持有的基金份额--110,266,796.49-

其他负债7.4.7.8440,990.95544,764.16

无

报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合

项目附注号本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

8.7期末按公允价值占基金资产净值比第三产业有哪些行业例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

券商名称债券交易回购交易权证交易

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数

基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人:王德英会计机构负责人:成江

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

单位:人民币元

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

机构投资者个人投资者

2013年3月26日

(b)以公允价值计量的金融工具

博时稳定价值债券b

无

8其他-

新文化24,618,144.153.59

金额单位第三产业包括什么:人民币元

11.4基金投资策略的改变

一、期初所有者权益(基金净值)879,358,784.86126,649,158.241,006,007,943.10

7.2利润表

负债和所有者权益总计1,126,191,026.09748,103,337.15

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

期末可供分配基金份额利润0.0204-0.05210.1054

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金博时稳定价值债券a40,554.110.01%

■

其中:卖出回购金融资产支出6,232,751.176,184,441.75

本报告期基金拆分变动份额--

1、博时稳定价值债券a:

海南橡胶3,345,599.880.49

债券投资1,037,068,980.31640,899,944.92

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、2013年第三产业比重托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为

2固定收益投资1,037,068,980.3192.09

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2012年8月14日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务2)基金管理人于2012年9月15日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有第三产业有哪些分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安股权投资有限公司,持有股份6% 上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6% 上海丰益股权投资基金有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%

买入返售金融资产7.4.7.4--

卖出回购金融资产款418,000,000.0057,599,713.60

7) 2012年12月14日,东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“2012年度最佳企业年金投资管理人”奖项

———————— ———————— ——————

b采掘业--

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--

期末基金资产净值407,602,802.67393,416,859.74539,927,673.64

数量(单位:股/张)总金额第三产业包括

2.1基金基本情况

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

应付赎回款6,762,503.671,240,682.04

d电力、煤气及水的生产和供应业--

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

报告期末下属分级基金的份额总额391,618,485.31份284,388,133.72份

7.4.4.2.1基金管理费

a类b类合计

所有者权益:

无

单位:人民币元

基金主代码

5企业短期融资券10,031,000.001.44

2011年0.72032,316,142.062,450,662.3134,766,804.年度分红

报表附注为财务报表的组成部分

合计-390,001.04390,001.04

5应收申购款2,174,500.59

博时稳定价值债券a9,05043,272.76319,852,688.3781.67%71,765,796.9418.33%

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

3.1.1期间数据和指标2012年2011年2010年

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券博时第三产业基金网从业年限说明

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

2、客户服务

期末可供分配基金份额利润0.0408-0.03640.1193

■

其计算公式为:日销售服务费=前一日b类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数

1) 2012年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动共计663场 “博时e视界”共举办视频直播活动27场,在线人数累计2581人次

j房地产业--

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

2.托管费1,454,635.561,744,818.37

持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例

3) 2012年4月20日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?top公司奖”,博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金·股第三产业发展情况票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”

华鼎锦纶4,152,710.000.60

2012年-----

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税

其中:1.基金申购款857,958,850.323,860,884.89861,819,735.21

2.2基金产品说明

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

川投转债784,78085,352,672.8012.23

■

股利收益7.4.7.15482,143.86834,793.46

■

获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

加权平均基金份额本期利润0.0688-0.11170.0831

博时稳定价值债券b

本基金管理人第三产业所占比重为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程第三产业发展序进行评价等

报告期内,本基金未实施利润分配

份额单位:份

减:所得税费用--

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---

博时稳定价值债券b:

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例

应付交易费用7.4.7.756,465.0060,474.19

中国长城资产管理公司基金管理人的股东

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公第三产业增加值比重司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象

2012年年度报告摘要

c4石油、化学、塑胶、塑料--

张勇基金经理2010-8-3-92001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作2003年加入博时公司,历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员现任现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理

其中:股票投资收益7.4.7.12-6,802,364.5124,968,459.65

金额单位:人民币元

项目博时稳定价值债券a博时稳定价值债券b

7.4.5期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

任职日期离任日期

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

招商证券股份有限公第二产业和第三产业司(“招商证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年3月26日

博时稳定价值债券b23,54912,076.44963,249.340.34%283,424,884.3899.66%

基金合同生效日(2007年9月6日)基金份额总额-1,497,330,749.55

海南橡胶747,3184,244,766.240.61

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突

中国交建6,00031,800.000.00

(a) 不以公允价值计量的金融工具第三产业包括哪些

qdii基金中,截至2012年12月28日,博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部6只qdii亚太型股票基金产品中排名第1

本报告期期初基金份额总额408,261,831.72309,115,249.99

应收利息7.4.7.59,232,720.604,693,965.20

中行转债1,080,,058,000.0014.91

负债和所有者权益附注号本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日

本期基金份额净值增长率7.59%-10.88%9.82%

基金合同存续期不定期

中国建设银行-243,376.28243,376.28

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

美丰转债49,945,610.447.16

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

本期已实现收益-12,011,024.8318,102,924.4435,096,066.71

注:本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

关联方名称本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

§6审计报告

期间因第三产业是拆分变动份额----

■

2.基金赎回款-1,057,803,292.95-41,057,867.41-1,098,861,160.36

当期发生的基金应支付的管理费4,363,906.565,234,454.63

3.1.2期末数据和指标2012年末2011年末2010年末

招商证券-1,373.681,373.68

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务本报告期内本基金应付审计费89,000元

单位:人民币元

7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9月7日正式成立

1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

f交通运输、仓储业--

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金

资产支持证券利息收博时第三产业基金入--

■

过去五年17.70%0.39%21.13%0.07%-3.43%0.32%

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

单位:人民币元

■

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”截至2012年12月31日,博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户截至2012年12月31日,博时管理的公募基金资产规模逾1371亿元人民币,累计分红超过579亿元人民币博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅

h批发和零售贸易--

传真0755-0-

资产支持证券投资--

本报告期:2012年1月1日至我国第三产业增加值2012年12月31日

2011年0.72018,482,395.6011,810,638.4230,293,034.年度分红

报告截止日:2012年12月31日

过去三年5.30%0.49%10.13%0.06%-4.83%0.43%

1) 2012年3月26日,在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

无

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

基金运作方式契约型开放式

§8投资组合报告

3.2基博时第三产业成长金净值表现

■

铜陵有色15,266,543.402.22

博时稳定价值债券投资基金

天津港(集团)有限公司基金管理人的股东

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

招商证券亚太科技新股网上申购1,00040,000.00

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

■

c1纺织、服装、皮毛1,618,583.600.23

本期利润31,237,290.86-54,681,800.2958,671,190.77

博时稳定价值债券a:

金额单位:人民币元

无

中国建筑6,080,000.000.89

8.2期末按行业分类的股票投资组合

份额单位:份

c3造纸、印刷--

金额单位:人民币元

中国建设银行4,678,652.38164,325.158,659,671.77274,310.28

塔牌集团4,515,263.430.66

3.1.1期间数据和指标2012年2011年2010年

联系电话0755-0-

博时基金-39,145.0339,145.03

序号名称金额

衍我国第三产业是什么生工具收益7.4.7.14--

所有者权益合计697,794,094.15686,430,413.91

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税

上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

负债:

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息

基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/博时第三产业分红/

c7机械、设备、仪表3,801,000.000.54

金额单位:人民币元

■

四、净利润(净亏损以“-”号填列)53,106,848.37-97,786,748.50

应付利息345,311.8029,957.84

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

单位:人民币元

歌华转债834,87077,400,797.7011.09

金额单位:人民币元

应付托管费116,979.32122,345.19

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--65,059,838.39-65,059,838.39

c2木材、家具--

(i) 金融工具公允价值计量的方法

名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司

本报告期期末基金份额总额391,618,485.31284,388,133.72

衍生金融负债7.4.7.3--

注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成第三产业增加值交数量)填列,不考虑相关交易费用

注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

过去一年7.99%0.46%4.03%0.04%3.96%0.42%

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

过去六个月1.36%0.38%1.11%0.03%0.25%0.35%

本基金本报告期末未持有资产支持证券

■

5.利息支出6,232,751.176,184,441.75

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况

海直转债12/12/2413/01/07新债中签100.00100.0028,8202,882,000.002,882,000.00

2.基金赎回款-899,329,313.00-4,233,590.34-903,562,903.34

2) 2012年3月28日,中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、中国第三产业比重博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”

1.管理人报酬4,363,906.565,234,454.63

4.3.1 公平交易制度和控制方法

3.1.2期末数据和指标2012年末2011年末2010年末

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

k社会服务业--

■

■

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

本期利润21,869,557.51-43,104,948.2159,380,613.08

金额单位:人民币元

@ccb.com

成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例中国第三产业发展成交金额占当期权证成交总额的比例

项目上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

会计主体:博时稳定价值债券投资基金

过去一年7.59%0.46%4.03%0.04%3.56%0.42%

申银万国792,907,536.2183.57%10,092,500,000.0099.66%--

本基金收益分配原则:基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配

资产:

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形

下属分级基金的基金简称博时稳定价值债券a博时稳定价值债券b

一、期初所有者权益(基金净值)717,377,081.71-30,946,667.80686,430,413.91

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际我国第三产业增加值运作情况,报告期末本基金a类基金份额可供分配利润为15,984,317.36元,本基金b类基金份额可供分配利润为5,803,157.76元

8.1期末基金资产组合情况

客户服务电话0-

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为987,762,830.85元,属于第二层级的余额为110,685,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级616,714,083.35元,第二层级117,212,000.00元,无第三层级)

6中期票据--

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有第三产业是开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持

7.4.4.2.2基金托管费

4企业债券214,726,268.9030.77

------

结算备付金5,876,145.88401,410.41

■

回顾2012年债券市场,利率产品呈现结构性小牛市,收益率先下后上,收益率曲线先陡峭后平坦 信用产品是表现最好的品种,上半年呈现估值修复行情,下半年估值压力、供给压力和信用风险释放等因素共同压制信用产品表现,杠杆操作盛行和资金价格平稳降低了信用债调整的幅度 可转债估值便宜,但受制于股票市场表现一般

合计1.38044,644,263.995,020,052.1449,664,316.13-

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

交易性金融负债--

信息披露负责人姓名孙麒清田青

阶段份额净值增长率第三产业超第二产业①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

过去五年15.62%0.39%21.13%0.07%-5.51%0.32%

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注:报告截止日2012年12月31日,基金份额总额676,006,619.03份其中a类基金份额净值1.041元,基金份额总额391,618,485.31份 b类基金份额净值1.020元,基金份额总额284,388,133.72份

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值第三产业增加值比重应属第二层级还是第三层级

■

1存出保证金270,273.39

减:期间赎回/卖出总份额--110,266,796.49-

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

4) 博时于5月15日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

短期借款--

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

■

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

中国建设银行-210,833.82210,833.82

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一旦市场对未来的预期改变,之前普遍的做法也将调整:减信用风险,减杠杆这将带来信用债券的大幅度下跌,而这种下跌也会使得我们的信用市场定价趋于合理在次现象出现之前,本基金仍然坚持对信用债券的谨慎态度而中国第三产业包括随着转债价值被市场的认可,以及股票市场趋势向好,转债的回报或将丰厚

■

合计61,378,850.548.80

衍生金融资产7.4.7.3--

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

下属分级基金的交易代码(前端)、(后端)

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

其中:支付销售机构的客户维护费438,999.27483,003.90

4.3.3 异常交易行为的专项说明

未分配利润7.4.7.1021,787,475.12-30,946,667.80

■

7合计1,126,191,026.09100.00

■

基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

■

期末基金份额净值1.0410.9641.151

4.2 管理人对报告期内博时第三产业净值本基金运作遵规守信情况的说明

项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

§1重要提示

减:本报告期基金总赎回份额223,989,293.94675,340,019.06

期末持有的基金份额----

璟安股权投资有限公司基金管理人的股东

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入

单位:人民币元

■

金额单位:人民币元

招商证券-1,450.011,450.01

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

全年资金市场日趋宽松,货币市场利率不断下行随着利率市场化的进程,存款转化为基金和理财等金融产品,使得低风险产品规模在迅速壮大固定收益产品的扩张,对债券需求导致收益率迅速下行出于对绝对收益的要求,市场普遍的做法是:加信用风险,加杠杆我们的投什么叫第三产业资较为特殊,对估值异常便宜的可转债进行了大量投资,对信用债券是谨慎的少量参与,本年度基金表现尚可

博时稳定价值债券a

国电转债13,404,160.001.92

■

减:二、费用13,724,227.2415,474,177.30

1.利息收入13,063,751.6519,199,042.88

单位:人民币元

单位:人民币元

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算

博时稳定价值债券a博时稳定价值债券b博时稳定价值债券a博时稳定价值债券b

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-53,106,848.3753,106,848.37

交易性金融资产7.4.7.21,098,447,830.85733,926,083.35

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

应付管理人报酬350,938.00367,035.55

债券投资收益7.4.7.第一第二第三产业13-13,282,922.564,138,848.50

大连电瓷6,505,374.630.95

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

石化转债90,560,800.0012.98

应交税费2,249,256.971,627,933.87

■

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构

3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于5月11日起在上证所上市,交易代码为,日常申购、赎回业务也同步开放

递延所得税负债--

公告日期 2013-03-26 来源 上海证券报

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值

应收证券清算款5,510,902.40-

银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购

基金投资--

当期发生的基金应支付的销售服务费

本报告期所采用的会计政策、会计加快第三产业发展估计与最近一期年度报告相一致

中国建筑2,364,2379,220,524.301.32

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

其他资产7.4.7.6--

金额单位:人民币元

1、基金业绩

存出保证金270,273.39260,477.62

注:支付基金销售机构的销售服务费按b类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构a类基金份额不收取销售服务费

2、博时稳定价值债券b:

大连电瓷300,0003,801,000.000.54

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

其中:存款利息收入7.4.7.11234,172.51314,308.19

6其他应收款-

4买入返售金融资产--

金额单位:人民币元

上海丰益股权投资基金有限公司基金管理人的股东

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金第三产业是法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害

重工转债74,727,223.2010.71

4) 2012年5月25日,在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项

广厦建设集团有限责任公司基金管理人的股东

其中:股票61,378,850.545.45

自基金合同生效起至今23.03%0.39%21.19%0.07%1.84%0.32%

石化转债880,00090,560,800.0012.98

7.4.4.第一第二第三产业3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

应收申购款2,174,500.59161,728.80

五、期末所有者权益(基金净值)717,377,081.71-30,946,667.80686,430,413.91

2012年-----

本报告期内未召开持有人大会

2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部

本期2012年1月1日至2012年12月31日

2010年0.66012,328,121.932,569,389.8314,897,511.年度分红

基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出

3应收股利-

其他利息收入--

期末基金份额净值1.0200.9481.137

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

■

博时稳定价值债券a

资产支持证券--

本基金本报告期末未持有权证

7可转债772,375,711.41110.69

g信息技术业--

银行存款7.4.7.14,678,652.388,659,671.77

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计博时第三产业股票备注

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况