法定代表人:刘士余

的基金份额具有不同的风险收益特征

份有限公司等2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任公司督察员,副

4、基金经理

海亮股份5,152,648.0034,368,162.161.52

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告

3 贵金属投资--

经办注册会计师姓名:陈玲、赵钰

o居民服务、修理和其他服务业--

朱敏杰先生,董事,经济学硕士,经济师1988 年起从事证券相关工作,

4、更新了相关服务机构的部分信息;

万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

6、基金合同生效后与基金相关的会计师博时第三产业股票费、律师费和诉讼费;

本基金的过往业绩不代表未来表现

理兼发展协调办公室主任、总裁助理兼计划统筹总部总经理,现任申万宏源证券

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、

资基金基金经理,现任公司副总经理、投资总监

传真:+86-21-

付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于

(1)直销机构

32

序号股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值

本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与

细

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

隆华节能2,469,636.0032,870,855.161.45

11.第三产业增加值指数2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

七、基金的投资范围.................................................................................................. 25

纪委书记、副厂长,上海爱使股份有限公司党委书记、董事、总经理,上海证券

联系人:林葛

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

十一、基金投资组合报告....................................................................博时第三产业净值...................... 28

支付日期顺延

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

(一)基金管理人概况

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)

本基金本报告期末未投资股指期货交易

34

名称:上海市通力律师事务所

h 为每日应计提的基金管理费

司2015 年 1 月起任申万宏源集团股份有限公司副总经理,2004 年 1 月起任申

35

电话: 010-

q卫生和社会工作--

申万菱信中证环保产业指数分级:更新招募说明书摘要(第三次)

5、投资决策委员会委员名单

(2014 年 5 月 30 日至 2015 年 9 月 30 日)

1、基金管理人的管理费;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

基金(lof)等基金经理,现任投资管理总部总监、量化投资部第三产业都包括什么总经理,申万菱信

信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证

h=e×年费率/当年天数 ,本基金年指数使用费率为 0.02%

1 日至 2015

欧庆铃先生,理学博士曾任职于广州证券有限责任公司,金鹰基金管理有

细

合计2,104,625,197.3592.83

十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 34

生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如

信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、

司,曾任申万菱信消费增长股票型证券投资基金、申万菱信新动力股票型证券投第三产业增加值比重

存续期间:持续经营

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明

本基金本报告期末未投资国债期货交易

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

管理总部总监为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜

4应收利息56,457.82

正泰电器1,582,836.0032,416,481.281.43

次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,

可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前

料一并阅读

本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总

委员,有权列席本委员会的任何会议非执博时第三产业成长行委员不参与投票表决

民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、

(四)审计基金财产的会计师事务所

可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费通常情况下,指数

万菱信基金管理有限公司董事长

等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费基金管理

8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;

信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资

上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、

十二、基金的业绩

s综合11,660,828.010.51

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

碧水源28,839,769.第三产业增加值率001.27重大事项

d电力、热力、燃气及水生产和供应业336,270,502.8414.83

券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子

十、风险收益特征...................................................................................................... 27

海)资产管理有限公司总经理

从事人力资源相关工作2012 年加入申万菱信基金管理有限公司,现任行政管

数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以

年 11 月 30 日发布的有关公告

生效日至26.41%2.49%48.43%2.32%-22.02%0.17%

l租赁和商务服务业--

6、上述人员之间不存在近亲属第三产业超第二产业关系

股票型证券投资基金

本基金本报告期末未持有贵金属投资

保产业公司表现的指数

程序后,可以将其纳入投资范围

姜国芳先生,相关介绍见董事会成员部分

用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的

3

本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略

①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本

数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元(大写:伍万元整),计费区间不

十四、对招募说明书本次更新部分的说明

●本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提托管费的第三产业有哪些行业计

法定代表人:姜国芳

二、基金托管人

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

r文化、体育和娱乐业--

式会社持有 33%的股权

海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、

e 为前一日的基金资产净值

3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提管理费的计算

四、基金的名称

八、基金的投资策略.......................................................................................哪些属于第三产业........... 25

基金财产的损失;

十(10)个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标

法定代表人姓名:杨绍信

(四)基金税收

预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市

名称:中国证券登记结算有限责任公司

据未经审计

足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运

(2)本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位

北新建材70,711,821.283.12重大事项

业内现金类资产收益率主要以银行同业存款利率为基准,故选用以上业绩比较基

3、标的指数许可使用费;

m科学研究和技术服务业--

问等职务,2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,

26

在标的指数成第三产业比重份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构

关工作,先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,

h=e×1.00%÷当年天数

●投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

3、高级管理人员

序号股票代码股票名称

的指数许可使用费若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的

业绩比较基准为:95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行同业存款利率

一、基金管理人

联系电话:010-

3、基金合同生效前的相关费用;

董事会秘书,兼爱建证券有限责任公司党第三产业发展趋势委书记、董事长,上海爱建信托投资有

四、基金的名称.......................................................................................................... 24

有限公司,现任监察稽核总部副总监(主持工作)

三、 相关服务机构

2015 年 1 月1.87%3.19%13.13%2.93%-11.26%0.26%

31

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

十三、基金的费用与税收

来肖贤先生,经济学硕士,中级经济师曾任申银万国证券股份有限公司国

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

(三)不列入基金费用的项目

本基金本报告期末未持有资产支持证券

2、场内发售机构

证券相关工博时第三产业净值作,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013 年 5 月加入

率①率标准差收益率率标准差

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)申万环保份额为常规指数基金份额,具有

崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式

29

组织形式:有限责任公司

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

p教育--

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不

五、基金的类型......................................................................第三产业包括什么.................................... 25

30

本基金本报告期末未持有债券

信托银行株式会社(原三菱信托银行),历任投资企划部次长等职务,2014 年 4

3、更新了基金托管人的部分信息;

标的指数;

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法

资产支持证券--

期收益高的特征

27

九、业绩比较基准

2

5

25

股本结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 ufj 信托银行株

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

本基金本报告期末未投资国债期货交易

本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟

组合

e 为前一日的基金资产净值第三产业主要包括

3应收股利-

构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组

三、 相关服务机构...................................................................................................... 6

其中:股票2,104,625,197.3588.08

以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资

年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等2009

5、更新了“申万环保份额的申购和赎回”的部分信息;

8其他-

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

司党委委员、纪委书记,申万宏源证券有限公司监城市第三产业包括事会主席

方法如下:

总部总监,基金投资管理总部副总监、总监,申万菱信量化小盘股票型证券投资

成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不

8 合计2,389,329,237.33100.00

净值增长 净值增长较基准基准收益

除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用

本基金本报告期末未投资国债期货交易

基金管理费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支

24

3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规

合进行相应地调整

②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪

总经理,现任公司总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长

6 银行存款和结算备付金博时第三产业官网合计280,165,814.4711.73

过振华先生,相关介绍见董事会成员部分

本基金本报告期末未投资股指期货交易

i信息传输、软件和信息技术服务业26,210,783.791.16

菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物

限责任公司副董事长等,现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公

总监等

1)定期调整

海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表

k房地产业--

本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行

1、董事会成员

【2003】144 号文

十、风险收益特征

九、业绩比较基准...........................................................................第三产业主要包括........................... 27

申万菱信基金管理有限公司

司,曾任监察稽核总部副总经理,公司督察长,现任公司副总经理

(三)出具法律意见书的律师事务所

监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司,2013 年加入申万菱信基金管理

六、基金的投资目标.................................................................................................. 25

正泰电器32,416,481.281.43重大事项

h住宿和餐饮业--

会社2001 年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大

细

11.3 其他各项资产构成

值表现截止日为 2015 年 9 哪些属于第三产业月 30 日(财务数据未经审计)

j金融业28,173,666.651.24

依据审慎原则,在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下,更换

陈志成先生,董事,日本籍,大学学历1990 年 7 月至今在三菱 ufj 信托

1、基金管理人的管理费

托银行株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任市场国际部部长、伦敦分行分行

10.3 本基金投资国债期货的投资评价

6

姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师1980 年起从事金融相

可新增为本基金的场内发售机构

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

曾任万国证券公司交易部业务员、静安营业部副经理、交易部兼计财部经理、总

下列费用不列入基金费用:

1 报告期末基金资产组合情况

券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有第二产业向第三产业关规定享有权利、承担义务基金投资

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

4 金融衍生品投资--

本基金本报告期末未持有权证

五、基金的类型

购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字

级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重

华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、

张军建先生,独立董事,博士研究生,教授曾在四川外国语大学、日本长

铁汉生态4,666,614.0061,085,977.262.69

准收益率变动的比较

交易活跃的股指期货合约,力第二产业向第三产业争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调

整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的

1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期;

联系人姓名:赵钰

入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

券投资明细

(一)基金托管人情况

七、基金的投资范围

本基金本报告期末未持有债券

济师1999 年开始从事证券相关工作,曾任职于申银万国证券,2003 年 1 月加

和逐步调整

●本基金基金合同已于 2014 年 5 月 30 日生效

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

a农、林、牧、渔业--

资产投资于标的指数成份股和备选成份股,不低于 5%的资产投资属于第三产业的是于现金类资产,

名称:申万菱信基金管理有限公司

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

证券投资基金招募说明书

长江电力56,484,499.602.49重大事项

电话:86-21-

下:

注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但

法定代表人:周明

10、账户开户费用和账户维护费;

f批发和零售业14,962,606.080.66

传真:86-21-

有限公司副总裁

其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

本投资组合报告所载数据截止日为 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,

公允价值(元)净值比例(%)情况说明

染管理的公司纳入环保产业主题第三产业主要包括,采用等权重加权方式,反映上海和深圳市场环

低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券

算方法如下:

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

9、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自 2015 年 5 月 31 日至 2015

值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证环保产业指数的有效跟踪

学信托与信托法研究中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基

定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金

限公司,万家基金管理有限公司等2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公

(一)基金费用的种类

办公地址:上海市银城中路 68 号时2014第三产业增加值代金融中心 19 楼

东方园林1,981,444.0040,124,241.001.77

e建筑业164,962,797.167.28

注册资本:32,479,411.7 万元人民币

徐宜阳先生,监事会主席,硕士研究生、高级经济师、高级政工师曾任天

设立日期:2004 年 1 月 15 日

公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,投资

流通受限部分的占基金资产流通受限

阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师1969 年开始工作,1984

隆华节能32,870,855.161.45重大事项

理总部副总监,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事

王伟先生,管理学博士曾任职于申银万国证券股份有限公司2003 年加

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

杉崎干雄先生,监事,日本籍,大学学历1988 年 4 月至今任职于三菱 ufj

二、基哪些属于第三产业金托管人............................................................................................................ 6

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、

年 9 月 30 日

4、基金上市费用及年费;

2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的

自基金合同

●本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 11 月 30 日,有关基金的财务数据和净

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

裁助理兼发展研究中心主任,申银万国证券国债总部总经第二产业向第三产业理、计划统筹总部总经

(第三次更新)摘要

华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、

h=e×0.22%÷当年天数

8、更新了对基金份额持有人的服务的部分信息;

其中:债券--

联系人:任瑞新

2、股指期货投资策略

始人兼 ceo

住所:上海中山南路 100 号 11 楼

基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付标的指

十二、基金的业绩...................................................................................................... 31

财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券北京第三产业比重、德邦证券、

牛锐女士,监事,法学博士,曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证

2、更新了基金管理人的部分信息;

六、基金的投资目标

e 为前一日的基金资产净值

综合核算体系对于环保产业的界定方法,将符合资源管理、清洁技术和产品、污

法定代表人:姜国芳

上海申银证券有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公

【重要提示】

5 买入返售金融资产--

序号项目金额(元)占基金总资产的

中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)

公告日期 2016-01-13 来源 巨潮网

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

足一季度的,根据实际天数按比例计算由基金管理人向基金托管人发送指数许

准可以有效评第三产业增加值构成估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

津大港石油管理局团委副书记、书记,天津大港石油管理局炼油厂党委副书记、

2、基金托管人的托管费;

本基金以中证环保产业指数为标的指数,原则上将不低于 80%的非现金基金

1、股票投资策略

6、更新了投资组合报告,数据截止日期为 2015 年 9 月 30 日;

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

网址:

目录

际业务总部投资分析师、部门副经理等2004 年加入申万菱信基金管理有限公

经办律师:孙睿、黎明

现任公司督察长

2.自基金合同生效以第三产业是指什么来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

2016 年 1 月 13 日

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金

深证成指分级证券投资基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

(二)主要人员情况

(1)组合构建策略

不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

告

许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提计算方法如下:

33

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

表现

月起任受托财产企划部副部长

7 报告第三产业增加值比重期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

(一)基金份额发售机构

付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于

6其他应收款-

联系人:牛锐

负责人:韩炯

1、场外发售机构

联系电话:+86-21-

h 为每日应付的指数许可使用费

传真:+86-21-

投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理

7、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为 2015 年 9 月 30 日;

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

行

申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,现任申万菱

(2)组合管理策略

邮政编码:

铁汉生态61,085,977.262.69重大事项

目

③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无

联系第三产业都包括什么人:申浩波、李濮君

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同

7 其他资产4,538,225.510.19

由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用

2)不定期调整

法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化

原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无需召开基金份额持

长、执行役员现任三菱 ufj 信托银行株式会社海外资产管理部执行役员、部

c制造业1,367,535,175.4360.32

息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》

建仓策略

万事达卡国际组织,fexco 国际商务等,2012 年起任跨界创新平台(coin) 创

住所:上海中山南路 100 号 11 层

刘郎先生第二产业和第三产业,董事,硕士研究生,副教授曾在湖南邵阳学院和东南大学任教

7、基金份额持有人大会费用;

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

传真:010-

袁英杰先生,上海交通大学应用数学硕士,中级经济师2006 年开始从事

一、基金管理人............................................................................................................ 2

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

东山精密3,466,767.0055,676,278.022.46

有人大会,基金管理人应与基金托管人北京第三产业比重协商一致后,报中国证监会备案并及时公

28

期收益低的特征;申万环保 b 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预

电话:+86 -21-

十一、基金投资组合报告

指数分级证券投资基金基金经理

第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、

大洋电机3,623,453.0037,321,565.901.65

1

代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比

如果中证环保产业指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除

入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险管理

证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信

白虹女士,独立董事,硕士研究生曾任职于中国工商总行、韩国釜山分行,

长江电力6,854,915.0056,484,499.602.我国第三产业增加值49

客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或 86-21-

1、基本情况

八、基金的投资策略

股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本

1994 年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券、万联证券任公司总裁2006 年

和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合

信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱

基金托管费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支

2应收证券清算款-

十三、基金的费用与税收.........................................................................................第三产业有哪些行业. 32

b采矿业--

比例(%)

注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

2014 年度24.09%1.13%31.20%1.20%-7.11%-0.07%

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用

长

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手

9合计4,538,225.51

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字

2、监事会成员

申万菱信基金管理有限公司

中证环保产业指数由中证指数有限公司编制并发布,根据联合国环境与经济

g交通运输、仓储和邮政业--

东方园林40,124,241.001.77重大事项

海亮股份34,368,162.161.52重大事项

张少华先生,复旦大学数量经济学硕士,金融风险管理师(frm)、中级经

申万菱信中证环保产业第三产业是什么指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

(二)登记机构

碧水源660,100.0028,839,769.001.27

6 月至 2007 年 1 月在广州城市商学院担任主任2007 年 1 月至 8 月在大通证券

踪调整

23

电话:+86-21-

次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假

安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历1987 年 4 月至今在三菱 ufj 信

4

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理,兼任申万菱信(上

2015 年 9 月

11 投资组合报告附注

金会信托法委员会副主席

比例(%)

日、公休假等,支付日期顺延

行、上海申银证券公司、申万泛达投资管理(亚洲)有限公司、申银万国证券股

王菲萍女士,硕士研究生曾在申银万第三产业都包括什么国证券股份有限公司总裁办任法律顾

段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对

北新建材5,340,772.0070,711,821.283.12

明细

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本

n水利、环境和公共设施管理业154,848,837.396.83

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

场基金、债券型基金和混合型基金;申万环保 a 份额,则具有预期风险低,预

85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的

赵鲜女士,监事,硕士研究生大力发展第三产业曾任职于申银万国证券股份有限公司,主要

银行株式会社(原三菱信托银行)任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上

公司任副总经理现任申万宏源证券有限公司副总裁

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

阶段基金份额 基金份额业绩比业 绩 比 较 ①-③②-④

东山精密55,676,278.022.46重大事项

有限责任公司党委委员、副总经理,上海爱建股份有限公司党委委员、副总经理、

9、基金的银行汇划费用;

本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

着谨慎原则,参与股指期货的投资本基金投资股指期货将主要选择流动性好、

基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证我国第三产业比重军工指数分

●基金的过往业绩并不预示其未来的表现

申万菱信基金管理有限公司直销中心

年 1 月起退休

(1)本基金的场内发售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的

部总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资总部

2 固定收益投资--

联系人姓名:孙睿

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

序号名称金额(元)

30 日

h 为每日应计提的基金托管费

②③④

1 权益投资2,104,625,197.3588.08

例(%)

中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、

1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标

基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;

申万菱信中证环保产业指数分级

申万菱信中证环保产业指数分级北京第三产业比重证券投资基金招募说明书(摘要)

5应收申购款375,226.66

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

1存出保证金4,106,541.03

行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

成立日期:2009 年 1 月 15 日

7待摊费用-

传真: 010-

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(摘要)

外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指

会员单位,具体名单为:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、

过振华先生,董事,工商管理硕士,经济师曾任职于中国工商银行上海分