而转债目前的正股处于相对估值角度,转债自身的估值水平也不高

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

下属分级基金的交易代码(前端)、(后端)

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金

■

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

■

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12月6日正式成立

所有者权益合计202,165,055.37596,566,402.13

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组第三产业都包括哪些合同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象

博时宏观回报债券c类20,985.640.02%

4) 博时于5月15日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

1) 2012年3月26日,在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主发展第三产业的意义题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”

博时宏观回报债券a/b类:

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

金额单位:人民币元

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动

5应收申购款124,745.74

7合计318,413,975.70100.00

(a) 不以公允价值计量的金融工具

■

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为84,887,722.60元,属于第二层级的余额为216,084,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级120,461,872.22元,第二层级499,185,000.00元,无第三层级)

其中:1.基金申购款826,923,668.127,332.01826,931,000.13

粤电力a200,0001,第三产业都包括什么184,000.000.59

金地集团3,389,104.000.57

报告截止日:2012年12月31日

基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

天士力7,132,455.831.20

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值

银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购

金额单位:人民币元

基金投资--

2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集

3.3过去三年基金的利润分配情况

注:本基第三产业增加值计算金合同于2010年7月27日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四部分“(四)投资策略”、第二十七部分“(五)投资限制”的有关约定本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定

7.4报表附注

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算

项目基金管理人基金托管人

铁道0513/01/0799.00200,00019,800,000.00

2) 2012年1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”,到会50多家媒体1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”,到会约220名第三产业发展趋势机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

资产支持证券投资收益--

过去三个月1.33%0.09%0.58%0.04%0.75%0.05%

金额单位:人民币元

5企业短期融资券--

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

本报告期基金总申购份额2,807,904,945.05155,385,802.47

报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、第三产业包括流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合

4.1 基金管理人及基金经理情况

博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

其中:存款利息收入288,318.81383,488.57

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

三一重工3,747,389.320.63

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

国开5813/01/0798.83100,0009,883,000.00

金额单位:人民币元

c4石油、化学、塑胶、塑料--

数量(单位:股/张)总金额

报告期末基金份额总额189,232,551.57份

金额单位:人民币元

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

中国银行第三产业包括哪些--719,602.63719,602.63

资产本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日

海通证券2358,179,436.55100.00%228,304.72100.00%-

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

华夏银行3,749,228.860.63

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文

博时宏观回报债券a/b类

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

递延所得税资产--

一、收入24,919,066.3928,197,364.37

凤凰传媒4,703,698.500.79

根据银河证券基金研究中心统计,2012年,博时旗下共有8只基金的年度收益位居同类型基金前1/3

本基金本报告期末未持有资产支持证券

过去一年5.10%0.12%3.52%0.07%1.58%0.05%

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入

注:报告截止日2012年12月31日,基金份额总额189,第三产业是服务业吗232,551.57份其中a/b类基金份额净值1.071元,基金份额总额103,678,096.89份 c类基金份额净值1.065元,基金份额总额85,554,454.68份

基金运作方式契约型开放式

11.1基金份额持有人大会决议

金额单位:人民币元

招商证券亚太科技新股网上申购50020,000.00

2、博时宏观回报债券c类:

(ii) 各层级金融工具公允价值

中信银行6,752,330.801.13

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

§8投资组合报告

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-192,039,558.123,017,380.34-189,022,177.78

项目本期2012年1月1日至2012年12月31日

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无

2012年下半年债券市场出现明显调整,利率产品和信用产品收益率都有不同程度的上升我们认为债券市场调整的主要原因是三季度以来全社会债务通过表外哪些属于第三产业出现来又一轮的扩张通过这一轮扩张之后宏观经济短期企稳,资金利率上升 12月份以来可转债随着股票上涨出现了一波快速拉升的行情,表现较为突出

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内未召开持有人大会

7.4.3关联方关系

国开32400,00038,760,000.0019.17

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对博时宏观回报债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务

客户服务电话566

资产:

减:本报告期基金总赎回份额2,933,187,562.99424,477,218.69

(iii) 公允价值所属层级间的重大博时第三产业官网变动

m综合类996,000.000.49

浦发银行6,360,598.911.07

■

买入返售金融资产--

存出保证金250,000.00250,000.00

博时宏观回报债券型证券投资基金

其他负债410,357.37513,097.15

合计14,734,500.007.29

应付销售服务费27,897.95110,106.54

1.管理人报酬2,376,503.613,846,864.39

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税

3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于5月11日起在上证所上市,交易代码为,日常申购、赎回业务也同步开放

铁龙物流150,0001,078,500.000.53

资产支持证券投资--

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

信息披露负责人姓名孙麒清唐州徽

兴业银行3,821,599.000.64

§11重大事件揭示

招商证券518.22518.22

一、期初所有者权益(基金净值)583,606,585.7312,959,816.40596,566,402.13

无

招商证券石化转债网下申购中签41,4104,141,000.00

7.4.4.2.3销售服务费

7.4.5.1因第三产业增加值增速认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

2央行票据--

封闭式基金中,截至2012年12月31日,博时裕隆封闭的年度收益在同类的25只基金中排名第2

海通证券532,371,927.65100.00%8,691,291,000.00100.00%----

2.4信息披露方式

业绩比较基准中证全债指数收益率

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

单位:人民币元

当期发生的基金应支付的托管费679,001.021,099,104.10

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

■

i金融、保险业1,070,000.000.53

合计0.0702,062,905.37104,875.642,167,781.01-

江西水泥6,769,278.861.13

递延所得税负债--

本报告期期末基金份额总额103,678,096.8985,554,454.68

华域汽车5,650,718.000.95

上海丰益股权投资基第三产业比重金有限公司基金管理人的股东

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

■

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

当期发生的基金应支付的管理费2,376,503.613,846,864.39

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

合计0.,520.4831,002.03668,522.51-

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证第三产业增加值构成监会证监基字[1998]26号文批准设立总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安股权投资有限公司,持有股份6% 上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6% 上海丰益股权投资基金有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额44,500,000.00元,于2013年1月4日到期该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规第三产业定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

洪都航空80,0001,097,600.000.54

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-8,559,245.199,617,186.47

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

中信银行6,383,952.021.07

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎加快第三产业发展采用估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等

1国家债券9,760,725.004.83

无

券商名称债券交易回购交易权证交易股指期货交易

■

c7机械、设备、仪表2,156,600.001.07

基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年3月26日

■

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

农发0513/01/07100.05100,00010,005,000.00

基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息发展第三产业的意义支出

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

数量(单位:股/张)总金额

中国人寿50,0001,070,000.000.53

国网债02200,00019,976,000.009.88

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额

基金简称博时宏观回报债券

短期借款--

2.1基金基本情况

2.3基金管理人和基金托管人

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益本报第一第二第三产业告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为

§5托管人报告

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

■

博时宏观回报债券c类3,55024,099.8514,449,536.3716.89%71,104,918.3183.11%

无

5.其他收入(损失以“-”号填列)920,689.42228,980.27

加权平均基金份额本期利润0.06010.04620.03270.0250-0.00050.0001

■

7.4.5期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

3.2基金净值表现

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

中信证券11,102,061.461.86

应收申购款124,745.74118,337.28

其中:股票投资14,734,500.005,143,495.12

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务北京第三产业比重的诉讼

j房地产业--

1.利息收入18,146,434.8323,430,067.35

单位:人民币元

基金主代码

11.4基金投资策略的改变

2.投资收益(损失以“-”填列)14,411,187.33-5,078,869.72

博时宏观回报债券型证券投资基金2012年年度报告摘要

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注

期末基金份额净值1.0711.0651.0261.0200.9940.992

其中:债券286,237,222.6089.89

b采掘业973,700.000.48

国开44200,00020,614,000.0010.20

■

7.4.4.2.1基金管理费

a类b类c类合计

a类b类c类合计

应付托管费36,863.92108,973.44

金额单位:人民币元

风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品

基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

其中:1.基金申购款2,963,290,747.52110,134,2014年第三产业比重600.993,073,425,348.51

§10开放式基金份额变动

合计700,00069,458,000.00

应付利润--

博时基金管理有限公司

上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

海信电器9,488,992.031.59

■

民生银行3,636,821.320.61

4、其他大事件

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-17,017,712.5517,017,712.55

2012年年度报告摘要

中牧股份80,0001,009,600.000.50

实收基金未分配利润所有者权益合计

金额单位:人民币元

金额单位:人民币元

一、期初所有者权益(基金净值)775,646,143.85-5,604,272.37770,041,871.48

浦发银行6,346,758.411.06

基金合同生效日(2010年7月27日)基金份额总额546,828,328.281,602,192,911.82

9合计11,010,852.82

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”截至2012年12月31日,博时基金公司共管理三十三只开放式基金第三产业所占比重和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户截至2012年12月31日,博时管理的公募基金资产规模逾1371亿元人民币,累计分红超过579亿元人民币博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅

应交税费97,228.609,686.60

项目上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

卖出股票的收入(成交)总额183,751,948.86

获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

c99其他制造业--

负债和所有者权益本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日

3.销售服务费580,989.871,125,664.02

项目博时宏观回报债券a/b类博时宏观回报债券c类

------

下属分级基金的基金简称博时宏观回报债券a/b类博时宏观回第一第二第三产业报债券c类

6.其他费用425,745.79415,890.43

基金托管人中国银行股份有限公司

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为

单位:人民币元

民生银行3,708,000.000.62

上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

保利地产9,657,630.251.62

庞大集团3,647,663.890.61

2.2基金产品说明

8.2期末按行业分类的股票投资组合

2013年3月26日

1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立

负债合计116,248,920.3353,005,684.40

合计--869,627.44869,627.44

4.3.3 异常交易行为的专项说明

关联方名称证券第三产业是什么意思代码证券名称发行方式基金在承销期内买入

日管理人报酬=前一日基金资产净值x0.7%/当年天数

传真0755-0-

联创节能14,050,000.002.36

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

所有者权益:

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---

c6金属、非金属--

实收基金189,232,551.57583,606,585.73

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

8.9.3期末其他各项资产构成

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了大力发展第三产业多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位

四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,017,712.5515,546,708.43

开放式股票型基金中,截至2012年12月31日,博时主题行业基金的年度收益在同类型274只股票型产品中排名第16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型274只标准股票型基金的前1/3 债券型基金中,博时信用债券基金的年度收益在同类型55只产品中排名第9 货币基金中,博时现金收益基金的年度收益在同类49只基金中排名第2

璟安股权投资有限公司基金管理人的股东

保利地产9,782,507.431.64

单位:人民币元

过去六个月1.53%0.12%0.41%0.06%1.12%0.06%

华域汽车6,291,003.891.05

长城汽车3,991,861.820.67

3.1.2期末数据和指标2012年末2011年末2010年末

合计22,398.070.01%

8.第三产业增加值率9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

4应收利息5,261,964.32

■

名称博时基金管理有限公司中国银行股份有限公司

■

■

上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东

皮敏基金经理2010-7-27-7.52005年至2009年在国信证券经济研究所任分析师2009年6月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部固定收益研究员现任博时平衡配置混合基金、博时宏观回报债券基金、博时信用债纯债基金的基金经理

本期2012年1月1日至2012年12月31日

3、品牌获奖

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

c制造业5,123,100.002.53

百隆东方120,,200.000.49

招商证券--486.24486.第三产业增加值比重24

■

1、基金业绩

机构投资者个人投资者

l传播与文化产业--

祁连山6,140,603.091.03

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

5) 博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立

8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

金额单位:人民币元

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

f交通运输、仓储业3,450,500.001.71

天士力7,132,084.891.20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

4.交易费用500,509.13734,753.56

万科a10,267,377.131.72

§9基金份额持有人信息

c0食品、饮料959,700.000.47

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务本报告期内本基金应付审计费60,如何发展第三产业000元

银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购

中国银行249,766.41249,766.41

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)

获得销售服务费的各关联方名称本期2012年1月1日至2012年12月31日

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据

■

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

日托管费=前一日基金资产净值x0.第三产业发展建议2%/当年天数

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

单位:人民币元

7.1资产负债表

7.4.2税项

5.利息支出3,338,604.425,428,379.44

单位:人民币元

6其他各项资产11,010,852.823.46

关联方名称与本基金的关系

■

减:二、费用7,901,353.8412,650,655.94

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额可供分配利润为12,932,503.80元

在经济处于弱复苏的背景下,权益的表现可能更优异那么随着权益市场的上升,可转债可能会还会有不错的表现,今年将重点关注这类的资产的表现

应收利息5,261,964.326,626,085.02

■

8其他-

柳工6,683,692.101.12

基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出

期末基金资产净值111,061,995.9991,103,059.38234,807,861.29361,758,540.84311,569,769.29458,472,102.19

本基金本大力发展第三产业报告期末未持有权证

博时基金--149,538.57149,538.57

3金融衍生品投资--

兴业银行3,823,085.740.64

其中:卖出回购金融资产支出3,338,604.425,428,379.44

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注

基金合同存续期不定期

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额69,999,695.00元,是以如下债券作为抵押:

单位:人民币元

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

4企业债券167,444,497.6082.83

博时宏观回报债券a/b类4,34023,888.9618,303,000.1917.65%85,375,096.7082.35%

减:所得税费用--

日销售服务费=前一日c类基金资产净值x 0.35%/当年天数

9合计286,237,222.60141.59

序号项目金额占基金总资产的比例(%)

2012年12月31日

注:本基金合同于2010年7月27日生效,合同生效当年按实际存续期计算,第三产业占gdp比重不按整个自然年度进行折算

中国银行-127,843,802.95--39,950,000.0025,543.35

其他利息收入--

合计398,506.26398,506.26

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

5) 6月28日,世界品牌实验室(wbl)在京发布2012年(第九届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名

资产总计318,413,975.70649,572,086.53

■

应收证券清算款5,374,142.767,578,683.84

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股美国第三产业比重票投资及佣金支付情况

注:本基金合同于2010年7月27日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算

自基金合同生效起至今7.83%0.21%7.82%0.11%0.01%0.10%

e建筑业--

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-394,374,034.16-14,208,721.63-408,582,755.79

博时宏观回报债券a/b类博时宏观回报债券c类博时宏观回报债券a/b类博时宏观回报债券c类博时宏观回报债券a/b类博时宏观回报债券c类

债券利息收入17,829,107.3123,041,931.96

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

衍生金融资产--

期末可供分配基金份额利润0.07120.06490.00600.0006-0.0063-0.0078

本期利润9,819,279.007,198,433.557,471,408.278,075,300.16-213,160.6963,299.78

2、本基金的基金经理未持有本基金

自基金合同生效起至今6.71%0.21%7.第三产业有哪些82%0.11%-1.11%0.10%

§4 管理人报告

1.1重要提示

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:

2.托管费679,001.021,099,104.10

20120.,520.4831,002.03668,522.年度分红和2012年度第一次分红

博时宏观回报债券c类

基金管理人博时基金管理有限公司

§2基金简介

资产支持证券利息收入--

2.基金赎回款-3,357,664,781.68-124,343,322.62-3,482,008,104.30

基金投资收益--

4) 2012年5月25日,在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项

6) 2012年12月12日,在经济观察报“2011-2012年度中国卓越金融奖”评选活动中,博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台,荣获“年度卓越基金公司电子服务奖”,成为唯一获此殊博时第三产业基金荣的基金公司

应付证券清算款--

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

金额单位:人民币元

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持

银行存款3,625,437.3511,572,467.07

实收基金未分配利润所有者权益合计

■

§6审计报告

资产支持证券--

3应收股利-

过去一年4.62%0.12%3.52%0.07%1.10%0.05%

2) 2012年3月28日,中证报第三产业增加值构成“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

交易性金融资产300,971,722.60619,646,872.22

8.9投资组合报告附注

■

7.3所有者权益(基金净值)变动表

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈第三产业占gdp比重述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发

(i) 金融工具公允价值计量的方法

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)

c8医药、生物制品1,009,600.000.50

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

本期2012年1月1日至2012年12月31日

k社会服务业--

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

过去三个月1.32%0.08%0.58%0.04%0.74%0.04%

本基金管理人已于2012年1月13日发布了分红公告,以截止到2012年1月10日的可供分配利润为基准,向a/b类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.07元,向c类基金份额持有人每10份基金份额派哪些属于第三产业发红利0.02元

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整

注:支付基金销售机构的c类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构a/b类基金份额不收取销售服务费其计算公式为:

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2012年8月14日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务2)基金管理人我国第三产业是什么于2012年9月15日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务

中国国航170,0001,020,000.000.50

6中期票据--

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.基金赎回款-1,018,963,226.243,010,048.33-1,015,953,177.91

会计主体:博时宏观回报债券型证券投资基金

3) 2012年4月20日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?top公司奖”,博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金·股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”

万科a10,109,911.281.69

20120.0702,062,905.37104,875.642,167,781.年度分红和2012年度第一次分红

无

7.4.4.我国第三产业增加值2.2基金托管费

8.1期末基金资产组合情况

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

股利收益308,850.98432,431.57

盐城东方债300,00030,282,000.0014.98

应付利息11,740.9510,981.10

■

■

卖出回购金融资产款114,499,695.0046,000,000.00

单位:人民币元

c5电子--

大秦铁路200,0001,352,000.000.67

收益分配原则:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为4次 每次基金收益分配比例不得低于期末(收益分配基准日)可供分配利润的20% 基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为第三产业增加值指数准 基金合同生效不满三个月,收益可不分配

■

联系电话0755-0-

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

公告日期 2013-03-26 来源 上海证券报

(b) 以公允价值计量的金融工具

国开1313/01/0798.10100,0009,810,000.00

博时宏观回报债券c类:

c1纺织、服装、皮毛997,200.000.49

■

报告期末下属分级基金的份额总额103,678,096.89份85,554,454.68份

博时基金148,221.63148,221.63

本期基金份额净值增长率5.10%4.62%3.22%2.82%-0.60%-0.80%

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构

中国银行70,949,231.36---548,935,000.00366,866.43

博时宏观回报债券c类

交易性金融负债--

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例

8其他--

兴安林业债200,00020,096,000.009.94

投资目标通过一定范围内固定收益类与权益类资产,以及不同久博时第三产业净值期固定收益类资产的灵活配置,获取不同时期各子类资产的市场收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益

序号名称金额

单位:人民币元

■

海信电器8,892,457.851.49

投资策略债券方面本基金对不同年期债券的配置,主要采取期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类不同年期的债券进行久期配置,力争组合收益超过业绩比较基准收益权益投资方面,本基金在参与股票一级市场申购时主要考虑一、二级市场溢价率、中签率和申购机会成本三个方面,选取合适的环境与个股参与参与股票二级市场时,坚持择时参与不同股票指数的策略

其他资产--

d电力、煤气及水的生产和供应业2,137,000.001.06

无

7.4.4.2关联方报酬

债券投资收益14,605,980.77-1,367,849.76

7待摊费用-

■

应收股利--第三产业有哪些行业

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-15,546,708.4315,546,708.43

2、客户服务

份额单位:份

本期已实现收益13,285,082.8912,291,874.853,984,546.541,944,975.42936,919.67944,386.80

衍生工具收益--

会计主体:博时宏观回报债券型证券投资基金

c3造纸、印刷--

国开2213/01/0799.80200,00019,960,000.00

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级

项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间第三产业增加值构成2011年1月1日至2011年12月31日

联创节能16,392,962.792.75

债券投资286,237,222.60614,503,377.10

持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例

单位:份

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

五、期末所有者权益(基金净值)189,232,551.5712,932,503.80202,165,055.37

成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例

■

单位:人民币元

江西水泥6,869,429.191.15

2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项

■

本报告期内本基金投资策略未改变

项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

关联方名称本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

7) 博时信用债纯债债券型证券投第三产业gdp比重资基金首募顺利结束并于9月7日正式成立

1权益投资14,734,500.004.63

§1重要提示

华夏银行3,764,000.000.63

任职日期离任日期

中国长城资产管理公司基金管理人的股东

6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于8月28日正式成立

3.1.1期间数据和指标2012年2011年2010年7月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金博时宏观回报债券a/b类1,412.430.00%

a农、林、牧、渔业--

§7年度财务报表

其中:股票14,734,500.004.63

会计主体:博时宏观回报债券型证券投资基金

金额单位:人民币元

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构

■

过去六个月1.71%0.12%0.41%0.06%1.30%0.06%

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公我国第三产业增加值允价值相差很小

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形

博时宏观回报:2012年年度报告摘要

@bank-of-china.com

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

■

■

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

买入股票的成本(成交)总额193,167,140.09

小商品城150,,000.000.城市第三产业包括49

负债:

单位:人民币元

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

截至2012年12月31日,本基金a/b类基金份额净值为1.071元,份额累计净值为1.078元 c类基金份额净值为1.065元,份额累计净值为1.067元报告期内,本基金a/b类基金份额净值增长率为5.10%,c类基金份额净值增长率为4.62%,同期业绩基准增长率3.52%

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

7可转债--

招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

衍生金融负债--

1存出保证金250,000.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

代码行业类别公允我国第三产业增加值价值占基金资产净值比例(%)

应付管理人报酬129,023.71381,407.04

h批发和零售贸易--

合计7,89023,983.8532,752,536.5617.31%156,480,015.0182.69%

结算备付金2,805,962.933,779,641.10

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qdii基金中,截至2012年12月28日,博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部6只qdii亚太型股票基金产品中排名第1

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性中国第三产业发展发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明

广厦建设集团有限责任公司基金管理人的股东

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c2木材、家具--

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4买入返售金融资产--

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:

交通银行3,623,642.130.61

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

交通银行3,594,502.080.60

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本基金管理人已于2013年1月14日发布公告,以2012年12月31日可供分配利润为基准,向a/b类基金份额持有人每10份基金份额发放红利0.15元,向c类基金份额持有人每10份基金份额发放红利0.13元

注:本项的“买入金额”均按买第二产业和第三产业入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--2,836,303.52-2,836,303.52

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本报告期期初基金份额总额228,960,714.83354,645,870.90

注:本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

五、期末所有者权益(基金净值)583,606,585.7312,959,816.40596,566,402.13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,017,712.5515,546,708.43

应付赎回款1,007,498.465,809,538.25

g信息技术业984,200.000.49

三一重工100,0001,059,000.000.52

天津港(集团)有限公司基金管理人的股东第三产业是

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

7) 2012年12月14日,东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“2012年度最佳企业年金投资管理人”奖项

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

4.3.2公平交易制度的执行情况

博时宏观回报债券a/b类

5银行存款和结算备付金合计6,431,400.282.02

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--

基金合同生效日2010年7月27日

3金融债券109,032,000.0053.93

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

本报告期基金拆分变动份额--

(1) 公允价值

中国汽研3,773,722.000.63

1) 2012年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动共计663场 “博时e视界”共举办视频直播活动27场,在线人数累计2581人次

买入返售金融资产收入29,第三产业008.714,646.82

应付交易费用28,614.3761,894.28

4.3.1 公平交易制度和控制方法

成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额成交金额占当期成交总额的比例占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例

负债和所有者权益总计318,413,975.70649,572,086.53

柳工6,999,903.961.17

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文

其中:政策性金融债109,032,000.0053.93

长城汽车3,987,615.240.67

博时宏观回报债券a/b类博时宏观回报债券c类博时宏观回报债券a/b类博时宏观回报债券c类博时宏观回报债券a/b类博时宏观回报债券c类

祁连山5,957,282.051.00

6其他应收款-

未分配利润12,932,503.8012,959,816.40

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

中国银行3,625,437.35222,686.5311,572,467.07276,918.69

金额单位:第三产业都包括哪些人民币元

3.1主要会计数据和财务指标

2应收证券清算款5,374,142.76

2固定收益投资286,237,222.6089.89

其中:支付销售机构的客户维护费557,662.48951,723.24

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新

其中:股票投资收益-503,644.42-4,143,451.53

三一重工4,748,404.000.80

1、博时宏观回报债券a/b类:

中信证券10,739,633.171.80

7.2利润表