4

72,756,957.40

说明

待摊费用

能源

基金管理人、基金托管人处

资产支持证券

386 hk

医疗保健

2,057,378.94

存托凭证

富敦资金管理有限公司

1,481,403.46

5.1报告期末基金资产组合情况

基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月21日

业绩比较基准

■

中国龙工

9

境外资产托管人中文名称

1.本期已实现收益

36,091.45

姓名

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一

澳大利亚

展望未来,我们仍然相信,中国的货币紧缩周期已经结束,新的货币周期已经悄然来临然而,随着国际油价的上涨,中国的输入型通胀压力增大,政府在新一轮货币放松的过程中会十分谨慎,以防止高通胀卷土重来同时,中国政府将于今年底至明年初进行换届,在新第一第二第三产业领导层没有确定之前,政策层面将以稳为主,不会出台大规模的刺激性政策

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

境外投资顾问中文名称

证券从业年限

证券代码

-

-

fullerton fund management company ltd.

公允价值(人民币元)

货币市场工具

序号

2

2、客户服务

博时基金管理有限公司

4.4.2异常交易行为的专项说明

2,663,596.77

-

§6开放式基金份额变动

金融衍生品投资

-

3

460,510.63

-

2)上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集

manraj singh sekhon

1

2009 hk

5

2001年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和丰顺投资有限公司工作2009年8月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员第三产业发展规划、投资经理现任博时大中华亚太精选股票基金基金经理

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

基金合同生效日

-

8

香港证券交易所

1,368,318.71

89.68

欧洲债务危机仍然没有彻底解决,尽管应不会像去年那样令市场泥沙俱下,但欧洲各高负债国家不断的融资需求也将阶段性地困扰市场欧洲央行将不得不继续实施量化宽松的政策,以防止“雷曼式”危机的爆发

3.64

固定收益投资

9

§8备查文件目录

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

813 hk

2.42

中国香港

世茂房地产

序号

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

1.88

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

6

应收申购款

4.期末基金资产净值

9

-

本基金本报告期末未持第三产业是服务业吗有权证

2012年一季度,在欧洲央行推出长期再融资操作(ltro)后,海外市场普遍有所反弹,尤其是一些前期超跌的板块估值有了明显的修复然而,这种靠资金推动的行情并不能长期持续,因此许多个股在上涨之后出现了一定的获利回吐经济基本面的复苏仍然十分缓慢,欧债危机仍有不确定性风险,市场信心的恢复并非一帆风顺报告期内,我们选取了一些之前超跌的、动态估值低的、在不同行业中有竞争优势的行业个股进行配置,年初以来获得了一定的正收益

其他各项资产

2,260,036.44

5.10投资组合报告附注

博时大中华亚太精选股票证券投资基金

367,051.36

单位:人民币元

■

65,709,685.81

-6.45%

合计

其中:远期

■

其中:普通股

§1重要提示

100.00

china life insurance co-h

3.56

-

0.第三产业是指839

占基金资产净值比例(%)

4.98

中国香港

■

基金主代码

2

报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

业绩比较基准收益率标准差④

单位:份

5

9,142,187.05

86,722,837.35

3.加权平均基金份额本期利润

博时一线通:(免长途话费)

21

8.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》

期货

1,000,000

2012年4月21日

9.68

必需消费品

9,943,179.15

3,161,036.36

3.34

8

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

-

富敦公司股票部主管/富敦公司股票投资组基金经理

11,999.81

1,760,418.95

中国人寿

1,978,635.23

本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报

净值增长率①

公司名称

2.83

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净值比例(%)

0.0304

中国第三产业增加值指数香港

山水水泥

3

中信金

-

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

任本基金的基金经理期限

②-④

国家(地区)

5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

(股)

90.31

standard chartered bank (hong kong) limited

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

减:本报告期基金总赎回份额

中国台湾

-

合计

2891 tt

其他应收款

§7影响投资者决策的其他重要信息

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

4

■

lonking holdings ltd

-

2.72

1.02

台湾证券交易所

2.04

1

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

0.94%

公司名称

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

4)3月28日,由理财周报主办的“2012中国金融品牌管第三产业发展情况理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获2011中国金融品牌「金象奖」之“2011中国金融品牌年度十大营销事件”

2010年7月27日

中国台湾

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

3.11

序号

基金运作方式

3.2基金净值表现

行业类别

报告期末基金份额总额

-

占基金资产净值比例(%)

§2基金产品概况

在境外投资顾问所任职务

本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为哪些属于第三产业代价来追求高额回报

韩国

杨锐

8.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资各年度审计报告正本

1)博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

中国香港

-

基金托管人

投资策略

5.期末基金份额净值

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

投资目标

500,000

17

2,213,019.90

本基金本报告期末未持有资产支持证券

1、基金业绩

其他

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

博时大中华亚太精选股票(qdii)

2

89.68

基金简称

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

65%×msci zhonghua+35%×msci ac asia pacific ex zhonghua

73,272,286.06

所述基金业绩指标不包括持第三产业是什么意思有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

7.98

3、品牌获奖

说明

cnooc ltd

82,233,080.96

风险收益特征

90.31

百丽国际

注:本基金的基金合同于2010 年7月27日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定

china petroleum & chemical-h

-

4.4.1公平交易制度的执行情况

25,885,612.18

7

200,000

在外围市场消息喜忧参半的情况下,我们对2012年的投资保持谨慎乐观大市的系统性风险已经因2011年的大跌而大幅降低,在这种市场情况下更适合我们“自下而上”地寻找投资品种,积极把第三产业主要包括握投资机会我们看好亚太地区、尤其是大中华地区未来的经济前景,并将一如既往地贯彻本基金成立的初衷,即寻找最受惠于大中华崛起以及亚太地区最具产业优势的投资标的来进行投资

(英文)

2628 hk

0.02

0.40

■

0.90

中国石油化工股份

3.1主要财务指标

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

691 hk

5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

3)3月28日,中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司2014第三产业增加值”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”

8.3查阅方式

china shanshui cement group

2012年第一季度报告

5,011,721.83

§5投资组合报告

其中:债券

■

1988年4月-1992年5月在星展银行任助理资金专员;1992年5月在淡马锡控股有限公司任资金管理部门股票投资组主管,2003年12月至今在富敦资金管理有限公司股票投资组主管

2012年1月至3月,博时基金共举办各类渠道培训活动共计65场; “博时e视界”共举办视频直播活动12场,在线人数累计1062人次;1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”,到会50多第二产业和第三产业家媒体1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”,到会约220名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎

366,707.47

742,697.41

4

300,000

阶段

-

中国海洋石油

-

博时基金管理有限公司

截至2012年3月31日,本基金份额净值为0.839元,累计份额净值为0.845元,报告期内净值增长率为4.74%,同期业绩基准涨幅为11.19%

买入返售金融资产

■

-

8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

电信业务

5.10.3其他各项资产构成

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规第二产业和第三产业的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害

境外资产托管人英文名称

香港证券交易所

富敦公司总裁兼首席投资官

127,282.75

-

本基金属于高风险/高收益的品种

金额(人民币元)

8

4.74%

3

香港证券交易所

0.63

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

-

4、其他大事件

-

应收利息

任职日期

基金经理/副总裁/混合组投资总监

权证

本基金本报告期末未持有债券

本基金本报告期末未持有债券

香港证券交易所

1.20%

本报告中财务资料第三产业占gdp比重未经审计

过去三个月

-

china construction bank-h

证券从业年限

■

655,856.98

14.14

中国工商银行股份有限公司

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

新加坡

-

所在证

项目

金隅股份

7

泰国

500,000

应收股利

香港证券交易所

883 hk

张溪冈

bbmg corporation-h

交易代码

基金管理人

香港证券交易所

基金投资

300,000

建设银行

中国香港

2.72

30,375,368.57

8,977,033.65

7

数量

11

2.本期利润

离任日期

-

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

shimao property holdings ltd

2.77

0.02

12.34

本报告期期初基金份额总额

13.67

4.34

公允价值(人民币元)

2,587,530.96

chinatrust financial holding

日本

-

8.1备查文件目录

2,431,890.00

报告期内,本基金管理第三产业发展现状人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度

1

期权

65,709,685.81

2,484,580.95

信息科技

银行存款和结算备付金合计

7,090,089.81

10,288,423.64

11,999.81

1)3月26日,在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书第三产业是指什么

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

58.54

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”截至2012年3月31日,博时基金公司共管理二十七只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模近1871.67亿元人民币,累计分红565.87亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅

6

86,722,837.35份

4.4公平交易专项说明

权益投资

金融

65,709,685.81

2010-7-27

939 hk

中国香港

8.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》

应收证券清算款

中国香港

本报告期期末基金份额总额

香港证券交易所

6.中国第三产业比重89

金额(人民币元)

本报告期基金拆分变动份额

1,978,635.23

8.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件

200,000

马来西亚

■

250,000

菲律宾

契约型开放式

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金采用“核心-卫星”配置策略“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(dr, depositary receipts)及其他衍生产品等 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳北京第三产业比重大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%

①-③

995.21

■

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

3.04

印尼

券市场

本报告期基金总申购份额

1880 hk

-

1994年1月-2002年4月在水星资产管理公司(mercury asset management)任全球股票部高级基金经理;2002年5月-2003年3月在景顺资产管理公司(invesco asset management)任全球股票部副主管;2003年11月-2011年9月在亨德森全球投资(henderson global investors)任总监兼国际股票部主管;2011年10月至今富敦资金管理有限公司总裁兼首席2013年第三产业比重投资官

8.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

5

460,510.63

职务

2)3月26日,在“晨星2012年度基金奖”中,我司旗下两只产品获得提名:博时主题行业股票基金获得“晨星2012年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012年度混合型基金奖”提名

基金经理

工业

-

§3主要财务指标和基金净值表现

23,409,138.43

其中:买断式回购的买入返售金融资产

注:以上分类采用全球行业分类标准(gics)

中国香港

2012年3月31日

占基金总资产的比例(%)

6

所属国家(地区)

65,709,685.81

根据银河证券基金研究中心统计,截至2012年3月31日,博时平衡配置混合基金在同类型14只基金中排名第四

0.50

818,503.76

境外投资顾问英文名称

10

12.57

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投第三产业发展情况资明细

4.5.2报告期内基金的业绩表现

1999年加入博时公司,任研究员;2004任研究部副总经理、高级策略分析师;2005纽约大学进修;2006.5兼任平衡配置基金经理;2007.1起兼任价值增长、价值增长贰号基金经理现任公司副总裁、混合组投资总监、博时平衡配置混合基金、博时大中华亚太精选股票基金、博时回报混合基金的基金经理

3.41

4,083,548.63

-

0.26%

2011-2-28

中国香港

张儒华

5,808,642.99

存出保证金

8.2存放地点

13

香港证券交易所

1.12

500,000

289,045.05

3,622,740.20

500,000

296,141.22

原材料

3339 hk

合计

■

(中文)

美国的经济情况要远好于欧洲从不断公布的数据来看,美国的经济正缓慢复苏,失业率在稳定下降美国的房价已经逐渐企稳,重要的是新屋开工量已经有了明显复苏美国经济的缓慢复苏将从某种程度上抵消欧洲需求的疲软

注:本期已实现收益第三产业指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

belle international holdings

2,646,706.95

渣打银行(香港)有限公司

42,593,337.41

2,016,036.81

本基金本报告期末未持有基金

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

32.17

11.19%

合计

非必需消费品

主要财务指标

§4管理人报告

姓名

5.61

中国香港

5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内属于第三产业的是受到公开谴责、处罚

名称

公允价值(人民币元)

-

香港证券交易所